Bóng đá đã được giới thiệu đến San Sebastián vào đầu những năm 1900 bởi sinh viên và lao động trở về từ Anh. Năm 1904 họ thành lập Câu lạc bộ giải trí San Sebastian và năm 1905 họ thi đấu tại Copa del Rey. Trong tháng 5 năm 1905 câu lạc bộ bóng đá San Sebastian được hình thành như là một nhánh riêng biệt của câu lạc bộ. Năm 1909, họ đã vào chung kết Copa del Rey nhưng hình thức trên giấy phép đăng ký thấy họ cạnh tranh với Câu lạc bộ Ciclista de San Sebastian. Đội bóng này đánh bại câu lạc bộ Español de Madrid 3-1 trong trận chung kết. Để tránh sự nhầm lẫn Sociedad de Futbol được thành lập vào ngày 07 tháng 9 năm 1909. Năm 1910, câu lạc bộ Tây Ban Nha chơi ở hai giải đấu cúp và Sociedad de Futbol gặp đối thủ ở Copa UECF nVasconia de San Sebastian. Trong cùng năm đó nhà vua Alfonso XIII, người sử dụng San Sebastián như thủ đô mùa hè của mình, đã bảo trợ câu lạc bộ của ông. Họ sau đó được gọi là Real Sociedad de Fútbol. Real Sociedad là thành viên sáng lập của La Liga trong năm 1928. Đội bóng đứng thứ tư mùa giải này với Francisco "Paco" Bienzobas là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Tên của đội đã được đổi thành Donostia Club de Futbol vào năm 1931, với sự ra đời của người Tây Ban Nha nhị Cộng hòa, nhưng đổi lại Real Sociedad sau chiến tranh Tây Ban Nha Dân sự năm 1939. Đội bóng đã liên tục lên,xuống hạng giữa 2 giải đấu Primera và Segunda. Vào Khoảng thời gian những năm 1940 nhà điêu khắc Eduardo Chillida là thủ môn của đội cho đến khi chấn thương chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình.